价差套利做法
价差套利是一种利用不同合约或期货价格之间的差异来获利的交易策略。以下是价差套利的基本做法：
选择合约对
选择高度相关的期货合约，例如同一商品的不同交割月份或不同交易所的合约。
确保这些合约之间存在一定的关联性，以便利用它们之间的价格差异。
计算价差范围
通过历史数据分析，确定合约对之间的正常价差范围。
当市场价格偏离这一范围时，套利机会便可能出现。
实施套利
买入套利：如果预期两个合约的价差将扩大，则买入价格较高的合约（远期合约），同时卖出价格较低的合约（近期合约）。
卖出套利：如果预期价差将缩小，则卖出价格较高的合约，买入价格较低的合约。
设置止损和止盈点
止损点可以帮助交易者在价格不利变动时及时退出，减少损失。
止盈点则用于在价差变化符合预期时锁定利润，避免行情反转造成损失。